Brownian motion, martingales, and stochastic calculus [electronic resource] / Jean-François Le Gall.
By: Le Gall, J. F. (Jean-François) [autor.].
Material type: BookSeries: Copyright date: Switzerland : : Springer,, 2016Publisher: 2016Description: 1 recurso en línea (xi, 273 páginas) : ilustraciones (some color).Content type: texto Media type: computador Carrier type: recurso en líneaISBN: 9783319310893; 3319310895; 9783319310886; 3319310887; 9783319310886.Subject(s): Procesos de movimiento Browniano | Martingales (Matemáticas)DDC classification: 519.233 Online resources: <img src="/screens/gifs/go4.gif" alt="Go button" border="0" width="21" height="21" hspace="7" align=middle"> Vea este libro electrónicoItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros electrónicos | 519.233 L496 (Browse shelf) | Available |
Incluye referencias bibliográficas e índice.
Gaussian variables and Gaussian processes -- Brownian motion -- Filtrations and martingales -- Continuous semimartingales -- Stochastic integration -- General theory of Markov processes -- Brownian motion and partial differential equations -- Stochastic differential equations -- Local times -- The monotone class lemma -- Discrete martingales -- References.
Este libro ofrece una presentación rigurosa y autónoma de la integración estocástica y el cálculo estocástico dentro del marco general de semimartingales continuos. Las principales herramientas del cálculo estocástico, incluida la fórmula de It, el teorema de detención opcional y el teorema de Girsanov, se tratan en detalle junto con muchos ejemplos ilustrativos. El libro también contiene una introducción a los procesos de Markov, con aplicaciones a soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas y a conexiones entre el movimiento browniano y las ecuaciones diferenciales parciales. La teoría de los tiempos locales de semimartingales se discute en el último capítulo.